Hitelkockázat: Mi a különbség a bázeli (tőke) modellek és az értékvesztés modellek között?


Válasz 1:

Ezt a kérdést néhány módon lehet értelmezni, de az értékvesztési modellt általában úgy lehet meghatározni, hogy egy adott értékpapír-portfólió értékelésekor az átmeneti veszteség előrejelzésére vagy előrejelzésére szolgál. Ez többé-kevésbé olyan számviteli koncepció, amely befolyásolja, hogy mi tükröződik az értékpapír-portfólió valós értékében a mérlegben, és mi tükröződik veszteségként az eredménykimutatásban.

A bázeli modelleket egy termék vagy eszköz osztály tőkekövetelményének kiszámításához vagy előrejelzéséhez használják egy adott kockázati típus alapján. Ezeknek a modelleknek a bemenetei tartalmazhatnak olyan információkat, mint pl. Végül a bázeli számítás mögött rejlik az a kockázat, hogy számszerűsíti a vállalt kockázatot, és összehasonlítja azt a veszteségeket elnyelő tőke összegével, amelyet a bank tart.

Ezért a portfóliójában szereplő értékvesztés vagy veszteség közvetlenül befolyásolja a bank tőkéjének kiszámítását.